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程序化交易策略与实战

FMZ股票实盘、模拟盘程序化交易实战--股票版DualThrust策略

接下来就要讲一下非常经典的策略了Dual Thrust,这个策略是小编我在FMZ.CN学习程序化交易交易入门的第一个策略。在FMZ.CN上这个策略有很多版本,例如:商品期货版本,数字货币版本等,以及各种不同编程语言的版本。为什么这个策略比较适合入门呢?因为这个策略涵盖了策略开发的很多方面,诸如策略图表,实时状态信息显示,数据处理,交易逻辑设计等等。并且策略并不复杂,代码也不难懂。本文讲解的这个「股票版Dual Thrust策略」移植自商品期货版的DualThrust策略。

程序化交易策略与实战

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MT4平台(MQL4语言)EA训练营由FX168投资英雄举办; 课程涵盖编程篇与策略篇两部分,主要针对外汇品种的程序化交易学习,课程 从 0基础开始讲解 , 经典理论与案例分析相结合 , 帮助学员循序渐进习得外汇量化交易知识.

本课程是《MT4 EA 训练营》系列课程 策略篇共计12个课时 ,全套系列课程分为《编程篇》,《策略篇》,主要针对外汇投资品种的量化学习,课程从基础到进阶的讲解,循序渐进的学习外汇量化投资知识,通过理论与实操演练相结合,可以让大家对外汇量化从基础平台的应用,到量化策略的编写,再到系统化的量化经典策略使用上有一个详细的认识,开始实践操作自己的外汇量化交易之路。

策略篇是针对不同市场行情的策略学习,讲师分享8个日内交易策略、3个震荡交易测录以及4个中长线趋势跟踪策略,满足学员不同行情的量化策略知识学习,同时讲师会带领大家实际操作,更好的掌握课程精髓,课程附赠3个策略源码,供学员操作参考使用。


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  1. 本课是针对外汇投资品种专题量化课程,内容通俗易懂,深入浅出。
  2. 本课从平台到编程到策略由浅入深,循序渐进的提升。
  3. 对编程不熟悉,也可以依照课程提供的实战案例,由浅入深掌握必备的量化策略的使用方式,可以根据策略的触发信号及时进行投资操作。
  4. 如果你有成熟的投资理念,你会学习到将主观投资理念量化的系统性方法。

  • 日内超短线渔网策略

  • 短线震荡策略

  • 中长线趋势跟踪策略

郭永生FX168投资英雄负责人 超过十年的交易经验和7年的互联网经历 ,对金融和互联网交汇点--量化交易有深入研究,带领团队进行了大量量化模型的开发项目工作。 毛德志FX168投资英雄量化研究员 熟悉主流定价模型,掌握从计量角度分析市场的方法,有大量的量化模型开发经验,现任FX168投资英雄量化研究员。

程序化交易策略的績效評估指標的網友實戰分享跟評價,在CNYES、FB、MONEYDJ網友都在留言問

欲檢測程式交易模組的好壞,筆者認為至少必須含蓋以下四個分析構面:. 一、邏輯檢驗. 1. 進場點(次重要) 2. 出場點(最重要):起始停損、追蹤停損. 傳統上的觀念認為,程式交易策略的進場點比出場點重要,但事實上並非如此,好的出場策略可讓投資人留住 .

如何對程序化交易進行績效評價 - 深度交易

首页 交易流派 程序如何對程序化交易進行績效評價 如何對程序化交易進行績效評價 2022年7月4日18:54:34 发表评论 當糢型設計構建完成並轉化為代碼以後,下一步需要在專業平臺軟體下檢驗該糢型的交易邏輯是否完備,策略是否具備盈利能力和 .

程序化交易策略 - 知乎

程序化交易策略的研究不是说找一个表现最好的交易策略,而是说竟可能对所有的交易策略进行回朔检验(Backtest),利用科学的方法提取各种方法的精髓。. 对各种方法的检验一般包括下面三个步骤。. 第一:利用科学的方法去提出一个假设(即待验证的交易 .

【單元12】快速看懂MultiCharts策略績效報告-統一期貨期添大勝網

設定交易成本. MultiCharts回測績效初始預設成本為0,所以切勿忘記設定交易成本 (手續費跟滑價),且是合理的設定交易成本,特別是進出頻率較高的策略,交易成本對績效的影響會更顯著。. 3. 設定回測精準度. 為取得正確的回測績效,除了歷史資料要完整正確外 .

程序化交易策略的開發攻略 - iFuun

績效管理 - 勞動力發展署全球資訊網

第二節 經營績效的衡量指標與衡量構面 任何績效的測量,必定事前選定績效指標。指標的內容需可反應 程序化交易策略与实战 出目標的達成度並且要是公平合理的。而Simons(1995)提出績效 評估指標的基本原則: 1. 績效評估指標要定義明確且可衡量。 2. 個人績效評估與組織3.

【入門】程序化交易策略之二《順勢擺動》- 精簡的極致 - 程式交易討論區 - COCO研究院 - Powered by Discuz!

繼續開發精簡有效的交易策略 承上一篇文章,我們對於開發交易策略的思路及流程,可能有初步的了解,我們盡量不要用到分析、解盤之類的方式或用詞,只是把握住一些大方 . 【入門】程序化交易策略之二《順勢擺動》- 精簡的極致 ,COCO研究院

績效管理與關鍵績效指標 - 程序化交易策略与实战 NCU

績效評估的及時完成 領導發展 溝通計畫可報告的意外數 員工擁有電腦的比率 策略性的資訊比率 跨功能的任務指派 知識管理違反道德行為 KPl 設計可能發生的錯誤 指標過度細化 辦公用品發放態度? 遺漏關鍵指標 尤其是哪些難以量化的

程序化交易策略与实战

伴随着金融业的发展,人们不断地探索如何运用数学理论对金融风险进行控制。于是,量化投资孕育而生。它是指采用数量化的方法对市场数据进行统计分析,并由此产生投资决策。在投资策略制定和市场数据统计分析时,操作者可采用多种科学方法进行定量分析供人或计算机执行。在海外,量化投资的应用及发展已经比较成熟,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到了越来越多投资者的认可,而国内正处于起步的发展阶段,量化投资的发展将加速市场的成熟性。在这样的背景下,我们依托热门的前沿学术理论,在实践的基础上构造了交易策略,并编写了计算机代码,程序化交易策略与实战 实现了程序化交易,完成了一套程序化交易的系统,为国内量化投资特别是程序化交易的发展贡献了一份力量。 本文主要通过应用前沿的非参数统计方法以及线性时变半参模型构造交易策略,并实现程序化的自动交易。首先,建立非参数回归模型,将所有市场技术指标放入非参数回归模型的自变量中,将期货价格放入应变量中。通过非参数回归的LCLS (Local-Constant Least-Squares)估计量的性质筛选变量,把在统计上不对因变量产生显著影响的自变量剔除,即筛选得到对期货价格有重要影响的市场指标。接下去,再用非参数回归的LLLS (Local-linear Least-Squares)估计量的性质识别刚得到的指标对期货价格是线性影响还是非线性影响,最终得到筛选识别后的半参模型。其次,根据得到的半参模型进行价格预测,并上下浮动一定范围,得到预测区间。当价格在预测上限之上时,表明当前价格偏高,此时应卖出,当价格在预测下限之下时,表明当前价格偏低,此时应买入,当前价格介于预测上下限之间时,表明此时没有机会套利,应不进行操作。最后,将R软件上编写的模型程序与交易软件的下单程序对接,实现程序化自动交易。 交易策略在实现程序化的实战交易之前,都要进行历史数据的回测,并根据回测的绩效结果修改策略,使得策略在历史的交易试验中得到最大的绩效,这其实就是统计思想的一种体现。优秀的交易思想是建立在数据统计分析的基础之上,而出色的交易行为则是建立在精确的预测基础之上,本人借鉴了前沿的非参数的统计方法、拟合度较高的线性时变半参模型,成功开发出一套数量化的交易策略系统。这是统计理论与数学模型在实践问题上的一次应用。对学者而言,前沿的理论技术能够应用到现实问题,加强了对理论创新的信心;对投资者而言,能够挖掘套利机会,增强了市场的活跃性;对市场而言,能够加强市场资金的流动性,加速了市场成熟化发展;此外,对监管部门而言,将宏观因素纳入模型后可用来监控市场。 基于大数据的角度,利用非参数统计的方法进行数据挖掘,通过对每一数据的分析找到实际问题所需要的数据集。因此,本文创新之处在于这种技术上的突破。并且,其应用价值也很广泛。非参数统计方法与半参模型可用到微观市场,作为交易策略的基础,也可用来监控期货市场的运行,以便提前估计宏观变量对期货市场的传导影响。