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如何投資虛擬貨幣

期权日内交易实盘分享

08-16 16:19

2018年人机实盘“权王”争霸赛股票期权专访(机构组深圳某公司)

来源: | 时间: 2018-03-14 | 阅读量: 694 语音播放

深圳某投资有限公司是一家专注于股指衍生品投资的交易团队,投资经验丰富。从 2006 年开始至今有接近 12 年的市场操作经验。该公司主要使用程序化方法进行套利操作,寻找市场中的价格差异,目前投资收益跻身机构组前十位,以下是访谈的具体内容:

Q1 :请问您参与期权和期货投资有多久了?具体参与哪一个品种的投资?

A: 我是 2006 年进入这个巿场的 , 交易期货及期权大概有 12 年的历史了 , 目前有操作 IF 、 IC 股指 , 期权日内交易实盘分享 50ETF 期权 , 新加坡 A50 股指 , 台湾股指及期权。

Q2 :请问您参与期权投资的主要目的是什么?(套期保值,单纯投机,风险对冲等)

Q3 :请问您在期权投资过程中最看重哪些价格影响因素?(标的期货价格方向,波动率,宏观市场因素)

A :主要是先判断目标期货的价格方向 , 接下来是参考波动率。波动率对期权交易尤其重要 , 因为其能真实反应出期权价格是贵还是便宜 , 依照波动率来对应策略的操作 , 该做买方或卖方。

Q4 :请问您对之后市场的价格走势有什么看法,能不能简单说一下对短期和长期价格走势的看法?

A: 50ETF 前高在 3.195, 上档压力沉重 , 前低在 2.713 收了长下影线 , 低档应该有支橕 , 短期应该还是横盘的走势 , 长期则是要观察是否能突破前高 3.195, 或跌破前低 2.713 再来判断。

Q5 :能否简单分享一下您在交易中使用的投资策略?(如何进行有效风险控制,增强收益等)

期权部分 – 判断期货的价格方向 , 并参考波动率来做买方或是卖方;

Q6 :在目前的市场情况下,您对其他投资者有没有投资策略上的建议?

A: 任何投资及策略都是有风险的 , 交易之前要先了解金融商品的风险属性 , 并有效做好风险及资金管理 , 在风险认知的前提下再选择适合自己的交易策略。

Q8 :请问您交易策略主要逻辑是什么?

A: 以我的策略属性来说 , 巿场波动愈大 , 获利的机会及超额利润就愈多 , 但前提都是建立在风险管理及资金控管的前提下 , 并有效发展策略组合的多元性 , 才能够使获利曲线更平滑。

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一、操作方法:

1 、遵循期货的交易方法

2 、在高位或低位挂单

3 、虚值期权逢高抛出

对于虚值期权理论上最终的价格归为 0 ,所以说大家预估那些最终会成为虚值期权的合约,可以在高位卖出,等待最终买方放弃行权,净得权利金。但是也得随时关注标的物价格走势,一旦出现突发性事件,可以及时平仓了结。

4 、套利交易

5 、早盘交易机会多

6 、凭感觉交易

刚开始的时候期权模拟盘没有 K 线图,想做技术分析比较困难,所以说只能看着盘面的报价,结合标的物走势,凭着感觉走。这样久而久之,可能就慢慢形成所谓的盘感。

二、心得体会:

1 、学习加练习 期权日内交易实盘分享

2 、要对数字敏感

3 、要有耐心

4 、风险管理与资金管理

而且每个人的交易风格是不一样的,有的喜欢日内,有的喜欢隔夜,有的是趋势,所以要根据不同操作风格,制定与之相匹配的风控策略。同时要合理利用自己手中的资本,比如说一次性投入 90% 的资金明显是不明智的,因此不管你采取什么策略,风险管理和资金管理都是不能忽视的。 期权日内交易实盘分享

期权神话下“青蛙”的进击:私募高手自有资金实盘交易“血泪史”

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讲师 介绍

李来佳

暨南大学计算机毕业。 17年大数据处理及金融科技领域工作经历,前网易大话西游服务端架构师,前微软(期权日内交易实盘分享 中国)实施咨询顾问,微软全球项目技术风险评审专家,微软机器学习顾问,微软云计算机全球认证专家,十年PMI-PMP年认证项目经理。 资深程序化交易专家,交易系统开发专家,基金经理。 目前在私募基金承载产品运行股票,期货,期权交易系统。

何文峰

资深量化交易员,东莞宽客工作室创始人。 东莞量化智能科技有限公司总经理。山人教育,策略星学院,期权交易者学会,优量在线量化投资讲师。长期从事股票、期货、期权交易及策略开发, 擅长 python 量化交易系统开发与实盘交易。长期从事私募,交易团队,期货公司自营团队的量化系统技术输出。