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外汇交易策略的“圣杯”

外汇交易策略的“圣杯”

. 市场的一大影响因素。 Eurasia Group的欧亚和新兴市场策略主管Alex Kliment表示:“人人都认为ISIS是有全球影响力的地区威胁,但各方所有分歧的是,要怎么处理这个问题。” Kliment认为,美国希望通过削弱叙并且替换掉.

Spoofing:这个词正让中美两国证监会头疼不已

. ,美国检察官就曾指控伦敦交易员Navinder Singh Sarao通过该策略造成2010年美股闪崩,使得华尔街5分钟内蒸发1万亿美元市值。美国司法部正在寻求将其从英国引渡至美国。而与此类似,前段时间汉能股价瞬间崩盘有可能也是幌骗的.

外汇交易策略的“圣杯”

厨房太太炒汇 发表于 2016-9-13 16:36:20

20个外汇交易超级贴士!

在网络上简单搜索一下,就能找到大量有关外汇的小贴士。在数年的实践经验后,我也想跟大家分享自己的一些交易贴士。其中有一些和你们常看到的交易建议类似,但是也有一些是我自己对交易独有的见解,也许你不曾听闻。有些小贴士更适合交易新手,当然,也有一些会让经验丰富的交易者觉得很有用。
1.不管用的什么策略,200EMA都值得观察
200EMA在市场波动时期内能够反应价格变化,因此被很多交易者使用。如果一个信号出现在200EMA附近,那么交易者最好等到价格超过200EMA后再入场,或者抓住潜在的回调机会入场。你可以在图表中加入200EMA,并观察以往价格在200EMA附近是如何反应的。
2.亚洲交易时段通常有虚假波动
出现这种情况的原因之一,是美国交易者在美国闭市和亚洲开市的中间时段下单交易。很多情况下,价格在亚洲时段会有所回落,在纽约时段再出现反弹。交易者需要提高警惕,以免订单被提前止损或触发而遭遇亏损。
3. 恰当调整交易方法,以适应新的市场变化
如果平时交易的主要货币对在某个时间段波动平缓,那么可以尝试寻找其它已出现你期待中波动的货币对,或者干脆寻找其它市场。在市场低波动时期,很多平时你认为起伏过于剧烈的货币对在这时可能就“刚刚好”了。
4. 剥头皮交易时间虽短,但是需要投入的精力更多
剥头皮交易的时间通常很短,被认为是快速获取盈利的方式之一。但是实际情况会不太一样。尽管交易的时间很短,但是交易者却需要花大量的时间进行图表分析,以确定多个不同的交易设置。因此,剥头皮交易比长期交易策略需要花费的精力更多。
5.每日图表最易上手
对于新手交易者、以及还未产生盈利的交易者来说,每日图表是最容易使用的。这种图表时间不长也不短,可以让交易者避免很多市场干扰。因为信息量很大,所以每日图表的信号也很强。4小时图表虽然也有很强的信号,但是市场干扰要稍多于每日图表。
6.指标太多易致失败
你所使用的策略决定了交易状况。在你并不能十足把握市场时开始建立自己的策略。指标很复杂,很多交易者总尝试在策略中加入过多的指标,最终却因信息冲突而失去好的交易机会。
7.不同的交易者适用的策略也不一样
一个交易策略通常包含了多个指标,它是交易者和他们理念的体现。一个注重方法的交易者青睐以分析和计算为基础的策略;一个情绪易波动的交易者则不适合高压、且需迅速做决策的剥头皮策略。因此,每一个交易者都需要找到适合自己性格和交易理念的策略。
8.很多交易者急于寻找好的入场,却忽略出场
决定止损位是一个好的交易策略的一部分。但是很多交易者却忽略了出场设置。正确的出场标准要根据交易者的风险偏好和目标来定。剥头皮交易者的出场设置相对于日内交易者会更紧密。剥头皮交易者的风险回报比例可能是1:1.5,而长线交易者可能是1:2,甚至1:6。
9.不是所有的时期都适合交易
比如美国的圣诞节之前、新年之后都是市场波动性非常小的时候。这时虽然也会出现一些信号,但是由于节假日外汇市场相当安静,所以这些信号并没有很大的意义。剥头皮交易者也许可以进行少量交易,但是长线交易者最好在这段时间远离交易。
10.支撑位和阻力位是以线条呈现出来,但是它们的作用更像一个区间
有经验的交易者可能在想“外汇交易策略的“圣杯” 不可能吧?”。交易期间的波动越大,你应考虑的支撑/阻力区间也应更大。这一点可以有效地帮助设置止损。
11.价格在趋近支撑或阻力区间时的变化会减速
有时候你会看到趋势变慢。价格的波动是否比较清晰的趋近支撑位或阻力位?是否出现交易者大量关闭头寸的现象?如果要设置止盈,那么最好在支撑或阻力区间之前。
12.交易记录是长期成功的重要助手
很多交易者不看重交易记录。现在有很多简单的电子表格可以帮助记录交易数据。记录下怎样做出交易决定、入场和出场等,这些数据可以帮助交易者更好的反省交易,避免重复的错误。
13.从一个盈利的模拟账户转移到真实账户,交易者可能很快就出现亏损
很多交易者因为模拟账户盈利而对自己信心满满,但是转移到真实账户就亏损严重。为什么呢?还是情绪的问题。在模拟账户中,做决定总是很轻松。但是真正投入了资金,你的情绪就不同了。因此,转移到真实交易时,一定要从小额账户开始,先学会接受亏损。
14.留意经济日历,警惕可能引发高波动的新闻时期
政府领导人的讲话、或者央行决策等等,都可能引起市场的高度波动。如果你的策略并不适用于突发的市场波动期,那么记得在交易前先查看经济日历,避免在这些新闻公布前进行交易。
15.不要同时交易包含同一种外汇的两组货币对
比如说,你同时做多EUR/USD和GBP/USD。但是无论USD怎样变化,这两笔交易的结果都盈利的概率很小,最可能发生的情况是,两笔交易盈亏相抵或者全部亏损。你应该选择其中信号更明显、盈利概率更高的一组货币对交易。
16.有压力很正常,但是需要合理控制
晚上失眠、总是担心持仓情况?这说明你的压力已经超过了承受范围。你需要合理的控制一下,先找到压力过大的根源,是杠杆比例太高,还是投入过多资金?压力过大会导致你的交易决定不再客观。找到释放压力的方法,让交易变得轻松一些。
17.外汇交易没有“黄金圣杯”,不要高估外汇机器人
自动交易节省了很多工作量,它们可以帮助分析和执行交易。但是这依然无法替代交易者自身的技巧。再好的交易机器人也无法处理突发的行情。
18.不要临时移动止损设置
改变止损设置,只能说明交易者的风险管理计划不够稳固。这种临时改变交易计划的行为,很可能只会让亏损增加。一个良好的交易策略应该详细定义交易止损。
19.市场总是在那里,你永远有交易的机会
外汇交易的成功需要良好的压力和情绪管理。如果你偏离了正常的情绪,或者身体出现不适等,那就应该暂时远离市场。毕竟,成功并不是一夜到来的。外汇市场永远在那里,你随时可以回到这个战场。任何人都需要休息时间。如果你感到困惑或者挫败,那就直接给自己放个假吧。
20.坚持一条通往成功的路径,然后一直走下去
很多交易者一直在尝试不同的策略和不同的交易时段。可是,人的精力是有限的,你无法同时掌握多种复杂的交易原则和策略,否则只会被互相矛盾的信息弄的更加疲惫。花点时间,找到最适合自己的交易策略,吸收相关知识让自己能掌控它,直到它为你带来盈利。

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外汇交易策略的“圣杯”

讲对冲基金要讲桥水,讲桥水就不得不提Ray Dalio。这次要讲的是一个著名的视频:《Ray Dalio:The Holy Grail》。中文可以翻译为:《雷达里奥:圣杯》。这视频可以在油管看到(如果你有条件的话)。本想把该视频录下来并熟肉下放在自己的B站上,看到版权还是算了。

- The Holy Grail:圣杯。我第一次听到这个词的时候是十多年前玩外汇EA的时候,有人经常跟我说他的EA(一种外汇的自动化交易系统)出了圣杯。圣杯指的是一套永远能帮你赚钱的系统,我觉得应该是这么理解。在我交易十几年的经历中,身边号称有圣杯的人全都在市场上消失了。显然他们怀揣的都是假圣杯,一个真正的圣杯经过30年、50年甚至100年都是不会褪色的。Ray Dalio在经历了87年“黑色星期一”、03年.com泡沫、08年次贷危机中将桥水基金成长为头号对冲基金,来看看他是怎么诠释他怀里的“圣杯”的。

3、右纵轴(左):收益和风险的比值(return to risk ratio,亦称之sharpe ratio夏普比例),公式为收益率/年化标准差。

4、右纵轴(右):一年中亏损概率,这个比较新鲜,大家应该第一次听到。它告诉你一年中亏损概率是由你的sharpe ratio决定的。我们可以看到2者之间的关系:当你的sharpe ratio达到1.25,你任意一年中亏损的概率为11%;当你的sharpe ratio只有0.25,你任意一年中亏损的概率为40%。有兴趣的朋友可以计算自己账户的sharpe ratio,看看你今年失败的概率是多少。

甲骨文交叉外汇交易策略

有很多方法可以赚钱的买卖. 许多发誓指标作为交易的圣杯, 而另一些自称他们对价格行为的信念. 在任何情况下, 只要你做你的尽职调查上的任何两个, 研究了一下, 并且其回测, 任何一个可以工作. 这一切都取决于你.

价格行动与技术指标

当我看到价格行动交易的优点, 我认为无论是好的,如果它符合交易者的个性. 一些交易商愿意相信他们是根据自己的分析作出决定, 外汇交易策略的“圣杯” 而其他人宁愿被告知做什么. 这是什么指标做, 它会告诉你该怎么做, 或者至少给你一个提示做什么. 在另一方面价格行动交易使得一些交易商认为他们决定自己因为没有指标,告诉他们该怎么做. 然而, 往往价格行动者寻找特定的烛台模式或其他一些价格行为模式或特征来告诉他们该怎么做. 在某种意义上,它仍然是相同的为具有指示器, 只是这一次的信号是多一点主观. 从某种意义上说, 你是你自己的指标.

使用价格行为的好处是因为它的主体性, 还有一些只能观察到某些市场特点和条件, 但从来没有统计学定量, 价格行动交易者自由裁量权交易根据自己对市场的看法. 然而, 它需要大量的实践和屏幕上的时间, 而且往往是不可靠的.

在光谱的另一只手, 技术指标更量化的,客观的. 指标情节直方图, 线, 振荡器, 等. 基于数字. 这是从价格衍生号码. 由于这种量化的,客观的方法, 我们可以用指标基于统计学交易. 交易现在变得更加数据的科学,而不是直觉决策.

针对Oracle指示器案例

现在, 有许多指标在那里. 基础知识,如随机指标, 均线, Macd, 等. 然而, 也有交易员和程序员谁也尝试打出来的模具和发展自己的理念, 他们自己的自定义指标. 而有些则是一个半身像, 一些似乎工作.

其中的一个,我觉得有一些好处的是Oracle的一套指标. 尽管他们似乎是采用许多不同的自定义指标, 让我们来看看在短短两年他们的主要指标. 一个似乎是基于移动平均的交叉或其它指标的衍生物, 而另一种是改变颜色的柱状图. 这两个似乎是基于动量和趋势方向.

策略的概念

如前所述, 在那里,我们将使用两个指标从Oracle系统. 第一是Oracle移动指示器. 该指标是由两条线. 蓝线表示较快的动线, 而红线似乎是一点点慢, 或可能转移. 与其他均线交叉策略, 我们将使用同样的方式这一指标. 一个交叉涨点买入, 而交叉下降给了我们一个卖.

第二个指标是Oracle强度指示符. 这是指示器的直方图类型, 该地块为看涨方向蓝色条, 红色为看跌方向, 和黄犹豫不决.

货币对: 任何除了在5分钟的时间内,下, 使用英镑/美元和欧元/美元,而不是

会议: 任何除了在5分钟的时间内,下, 在伦敦和纽约举行的会议,而不是贸易

购买交易设置

  • 甲骨文移动指示器: 蓝线越过红线上述
  • 甲骨文强度指示器: 直方图变成蓝色
  • 设置止损在蜡烛或甲骨文移动指示线低于低

在此示例交易, 趋势的初始推力容易达到止盈目标它有一个小回撤前. 然而, 更多的利润可能已被挤出市场,如果交易被保持到了Oracle移动指标逆转.

销售交易设置

  • 甲骨文移动指示器: 蓝线穿过红色线以下
  • 甲骨文强度指示器: 直方图变成红色
  • 设置止损在蜡烛的或在Oracle移动指示线以上的高

这一次,止损设置一点在Oracle移动指标之上. 这给了我们一点缓冲, 但止损甚至没有挑战了一下. 价格也具有较强的势头,通过推动和轻松命中,获利目标. 随后期价横盘了几支蜡烛主要在澳大利亚和亚洲时段, 之后,价格继续在伦敦时段午盘下降. 这可能是更多的利润的位. 但它仍然是最好采取获利了结的表,因为我们真的不知道,如果该趋势将继续第二天.