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外汇交易资金管理系统

五种经典日内策略

五种经典日内策略

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  • 反转策略夏普比率0.75,日均成交0.4笔,资金曲线缓慢上扬;
  • 但是在2017~2018年的盘整阶段,资金曲线上扬最快,而且这个阶段是最平滑的;
  • 这凸显出反转类策略优点:尽管在趋势行情亏损,在震荡行情必然能盈利。

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  • 由于趋势策略日均交易笔数较多(2.6笔),它主要负责贡献R-Breaker策略的alpha;
  • 趋势策略的亏损也是主要导致R-Breaker策略亏损的原因,但这时候的亏损由反转策略的盈利来填补。

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  • 私募基金面向高净值客户,这些客户群体风险承受能力较高;并且私募监管比较放松,能使用的衍生品较多,有提升业绩的自由度。故私募基金除了管理费,更追求业绩提成。
  • 五种经典日内策略
  • 公募基金面向普通群众,他们风险承受能力较低;并且公募监管非常严格,投资约束非常多,提升业绩难度较大。但是公募牌照的稀缺性必然导致该行业是盈利的。如万亿级别的管理规模,其管理费的收益,也不是一般的自营交易公司或者私募基金比得上的。
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Accelegoist

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self.day_close = bar.close_price
这个地方是不是有问题
感觉应该像更新self.day_high一样,在盘中更新day_close,用于第二天第一个bar做计算
而不是把每天第一个bar的close存下来
如果这样岂不是T日第一个bar计算价格时,使用了T-1日第一个bar的close。。。

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另外请问一下:
long_stop = self.intra_trade_high * (1 - self.trailing_long / 100)
trailing_long = 0.4
这是百分之0.4这么小的止损么?

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lovehedy24

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KeKe wrote:

thhhhh

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dice2019

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感谢分享。
根据一下计算:
self.buy_break = self.buy_setup + self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破买入价
self.sell_break = self.sell_setup - self.break_coef
(self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破卖出价
可能出现buy_break 小于 五种经典日内策略 sell_break的情况,而图中
https://static.vnpy.com/upload/temp/bc2944fe-33b7-48f4-a0ff-11e1e0217297.jpg
显示的是buy_break最大,sell_break最小。是否冲突?

thhhhh

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还有就是想问下这里是否写错了?
self.buy_break = self.buy_setup + self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 五种经典日内策略 突破买入价
self.sell_break = self.sell_setup - self.break_coef
(self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破卖出价
按照上面介绍的的逻辑应该是下面这样?
self.buy_break = self.sell_setup + self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破买入价
self.sell_break = self.buy_setup - self.break_coef
(self.sell_setup - self.五种经典日内策略 buy_setup) # 突破卖出价

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同楼上:
还有就是想问下这里是否写错了?
self.buy_break = self.buy_setup + self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破买入价
self.sell_break = self.sell_setup - self.break_coef (self.sell_setup 五种经典日内策略 - self.buy_setup) # 突破卖出价
按照上面介绍的的逻辑应该是下面这样?
self.buy_break = self.sell_setup + self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破买入价
self.sell_break = self.五种经典日内策略 buy_setup - self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破卖出价

VNPie

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self.short(self.sell_enter, self.multiplier * self.fixed_size, stop=True)

这个写法是不是有瑕疵,如果在下个k线到来前,价格变动太快,分别扫过long_entry 和self.sell_enter 并且 变动范围小于4/1000. 是不是会有两个单不会被平,一多一空