艾略特波段理论实战（1）：8浪
summer_ruoshui 于 2022-05-15 21:00:00 发布 160 收藏 1
一、艾略特波段理论简介
波浪理论是美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特（R.N.Elliott）利用道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average，DJIA）作为研究工具而创建的一种理论。
基本要点：
①一个完整的循环包括八个波浪，五上三落。
②波浪可合并为高一级的浪，亦可以再分割为低一级的小浪。
③.跟随主流行走的波浪可以分割为低一级的五个小浪。
④1、3、5三个波浪中，第3浪不可以是最短的一个波浪。
⑤假如三个推动浪中的任何一个浪成为延伸浪，其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。
⑥.调整浪通常以三个浪的形态运行。
⑦黄金分割率理论奇异数字组合是波浪理论的数据基础。
⑧经常遇见的回吐比率为0.382、0.5及0.618。
⑨第四浪的底不可以低于第一浪的顶。
⑩艾略特波段理论包括三部分：型态、比率及时间，其重要性以排行先后为序。
⑪艾略特波段理论主要反映群众心理。越多人参与的市场，其准确性越高。
二、模型建立（简化并添加约束）
- 第1浪、第3浪、第5浪在横轴方向上等长（为2），且斜率相同（为1）。
- 第2浪在横轴方向上的长度是第1浪的0.5倍。
- 第2浪、第4浪在横轴方向上等长，且斜率相同。
- a浪与第5浪在横轴方向上等长，a浪在纵轴方向上的长度是第5浪的0.618倍。
- b浪在横轴方向上的长度是a浪的0.5倍，b浪在纵轴方向上的长度是a浪的0.5倍。
- c浪与a浪在横轴方向上等长，且斜率相同。
三、代码实现
预告：后续会更新32浪及更加通用的艾略特波浪图的实现
艾略特波段理论 浪中浪
- 八位数花园
- 2022-06-20 22:00:45
所以今天这篇文章，我不仅要聊一下波浪理论的基础知识，还要聊一下它存在的缺陷，以及2种如何解决缺陷，量化数浪的交易方法，这样不仅可以帮助大家学习透彻，还可以帮大家避免使用的隐患。
1、 波浪的由来
当时是以道琼斯工业指数作为研究工具，总结出来市场变化的结构特征，波浪理论有两个核心观点：
艾略特波浪理论的最核心就是“循环”两个字。在本级别行情走势不停地循环往复，大周期的波浪由小周期的波浪组成的过程也是不断循环的。
2、 波浪的基础知识
基础知识一：8浪的结构
第一级别：大浪级的各浪
第二级别：中浪级的各浪
第三级别：小浪级的各浪
基础知识二：调整浪
整理浪主要有三种形式：锯齿形，平台形，三角形，这同我在之前文章中讲到的中继形态是类似的，对应的是旗形整理，矩形整理和三角形整理。
大家看示意图：
基础知识三：驱动浪
关于驱动浪，波浪理论中有两个定义，跟大家简单地说一下。
基础知识四：黄金分割
艾略特波段理论 浪中浪 3、 波浪理论的缺陷
数波浪的主观性太强，一千个人可能就会数出一千种浪来，这就是波浪理论的缺陷：没有明确标准，千人千浪。
这么说来，波浪理论难道是不可以用的吗？
4、 两种量化数浪的方法
方法1：ZigZag数浪
方法2：布林数浪
5、 两种波浪的实战方法
方法1：ZigZag指标数浪交易。
图中左侧是一波多头波浪的走势。
图中右侧是一波空头波浪的走势。
方法2：布林数浪交易
6、 交易方法的注意事项
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