看涨期权的执行净收入

小何

入门希腊语：期权定价综合指南

单元格B2 =评估日期单元格B3 =现货/现货价格单元格B4 =行使价单元格B5 =隐含波动率单元格B6 =年度无风险利率单元格B7 =到期时间（以（B10-B2）/ 365为单位） B8 =股息收益率（计算为B11 / B3）单元格B9 =期权数量（将其设置为1，以计算不基于合约的价值）单元格B10 =到期日单元格B11 =以货币形式的年度股息单元格B13 = D1 =（LN（（B3 EXP（-B8 B7））/ B4）+（（B6 +（（B5）^ 2）/ 2） B7））/（（B5） SQRT（B7））单元格B14 = D2 = B13-B5SQRT（B7）单元格B15 = N（D1）= NORMSDIST（B13）单元格B16 = N（D2）= NORMSDIST（B14）单元格B17 =调用=（B3 EXP（-B8 B7）） B15-B4 EXP（-B6 B7） B16单元格B18 = Put =（B17-（B3 EXP（-B8 B7））+ B4 EXP（-B6 B7）

标的现金流量

对因素或期权希腊人的敏感性

期权行业委员会（OIC）有一个免费的计算器，它将显示交易的期权价值和希腊文。我有分析期权行业委员会从2018年10月1日起的AAPL值网站。

Delta和Gamma或现货价格

Delta用作对冲比率。如果您希望使用增量为0.5的期权对冲基础头寸，则需要两个期权（2 x 0.5）才能完全对冲头寸（并使之成为中立）。不过，Delta是一个近似值。它适用于价格小幅波动且短期内。我们在下面看到看涨期权与股价变化的关系，以及在相同股价范围内的增量变化。通话价格的波动幅度不大，因此，计算出的变化幅度像曲线一样。更接近执行价格时，这变得更加明显。

变化的增量变化是基础的$ 1值，称为Gamma。 Gamma始终为正值，Delta对于看涨期权为正，对于看跌期权（对于买方）为负。这也意味着，对于通话而言，当其从价外变为价内，或反之亦然时，最高的％变化将发生。随着行使价远离现货价格，Gamma或增量变化率接近零（对于价外或价内期权头寸而言）。

Theta或时间值

Rho或利率

维加或波动

卖出平价和用例

假设您有一个投资组合，创造性地命名为“ A”，其中只有一个欧洲电话在AAPL行使价为250美元，于2018年12月21日到期，以及一股基础APPL股票：

然后，您创建另一个投资组合“ B”，其中只有一个欧洲电话的AAPL罢工价格为250美元，于2018年12月21日到期，美国政府国库券在同一天到期，到期价值为250美元。

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